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雷公
以下资料均为作者精心整理，个人微信：dafichi 微博：阿马投资备忘录，欢 迎交流，祝暴富!
LEI的交易系统 如果你的脑子看不见的话你的眼睛也是看不见 观察系统就是取舍系统 并不是所有的信息都需要去观察 最真实的数据才是值得观察 价格和成交量 价量时空是最直观的
价格
趋势强度 交易系统
它是斜率在變化
趋势的强度就是斜率的变化 斜率的变化也可以称为趋势强度的变化
成交量/额 趋梦线
交易系统
之前我們畫的直線是趨势線的改變 趋势线也是千人千线
今天的MA5: Closeroday-Closeroday+Closeroday-2+Closerody-3④Closerody4 MA5 Toda 明天的MA5: Closeromorow+Closerody+Closerody1+Closerody-2+Closerodpy.3
若希望明天的MA5>今天的MA5, 则需要：
Close tomorrow>Close today-4
CLone Capital 趋势的本质就是均线成本的移动
利用抵扣价原理，对未来 一 段时间 均线的运行情况进行预演。这种 战术演练，有助于我们对尚未发 生的战局做出预案，从容应战。 均线密集 均线我们也可以理解为市场成本 周线密集至少会印证一个翻倍行情 大幅偏离长期均线的时候有可能急速拉伸或者暴跌 去推演趋势何时会发生变化
要往上走必须经过一个位置 往下走也必须经过一个位置 可以用方法推算出这个位置 提前做好准备
寻找信号
GENERL ELECTRC Eauity A t 11: 34 d
两个关键的交易信号：
- “2 B” 结 构
- 下 一 级别的均线密集
日线级别要出现均线密集
出现一个新低 再出现一个新低拉回来 就是一个典型的2B 结构
SLUS Equity
2 B只能解决过度乖离之后的回归问题， 或许运气好可以买在相对低点。而真正 的大行情往往在均线密集之后发生。 在必由之路等待 通过抵扣价来推演均线的运动方向 实际上就是在推演市场成本的运动方向 也就是市场趋势的运动方向 这一切都不是在预测 而是在预演 来验证他
价格 均 线 MA 观察系统 时 间 成交量(额)就是市场分歧
交易系统 交易策略
成交量和成交额本质不一样 成交量是说有多少个交换
成交额是实实在在的金额 分歧越大未来行情确定性就越强 放量暴涨暴跌都不会长久
60线在暴跌位置未来推演可能是一个狙击点 未来方框时间股价能站上前期高点 60线就会往上拐头 必须要在这个时间内拿下这个山头 不能太偏离 不能太早也不能太晚
过于偏离60线股价还是会拽下来 这个方框是给你推演的时 间
空 黄色圈可以作为第一个阻力区 是2060均线的密集区
同理 上方阻力都是均线密集的区域
96)Actions G 285: Chart: MA+EMA+DIF
空间：市场不同时期形成的平均交易成本之间的落差。
e 市場平均成本在不同時期的落差 s. TLIV
H 17.80D L 17.55D
诸多经典技术分析中无法解决的时间 问题，在我这套交易系统中得到完善。 我认为这是认知上的进步。
In-c 他的推演的可靠性就大大提高 opics. 空间不同时间的成本价格
每个人买卖都是基于本方有利原则 金融市场就是人性的放大器 也是一个相对公平的市场 还会形成一种羊群效应 就会把人群中贪婪的那部分放大
索罗斯认为市场上没有完全真实的信息
和参与者自身思考的不理性 导致了市场的不理性
怎样做交易计划 多数时候，我们赚的都是趋势的钱 做交易前的三个判断 1认清趋势 顺势而为 做两点半的趋势 一点半就要考虑止盈 经历了几波的斜率变化 2识别趋势的强度 所谓的强度 就是趋势的角度 角度越斜 趋势越强 角度平缓 就为比较弱的趋势 强的趋势要关注乖离率 弱的趋势要关注均线密集 识别空间 标的要上升中马上要寻找出曾经下降的阻力位 3识别标志性动作 就有了介入的参考点 4行情推演 推演不同行情的计划 5止损止盈 确定盈亏比之后就要确定止损点 什么原则进什么原则出
失败了有多少亏损 成功了有多少盈利
典型的破底翻
- 00
- 41
- 00
E32.00 31. 11 20. 05. 05 28. 00 26.00 24.20
移动平均线/双均线系统 最大的收获是规律 掌握规律就会立于不败之地 价格围绕市场平均成本上下波动 MA 5天简单移动平均值 明 MA5=(T3+T4+T5+T6+T7)/5 今MA5=(T2+T3+T4+T5+T6)/5 昨MA5=(T1+T2+T3+T4+T5)/5 简化 只要今天的收盘价大于5天前收盘价均线就往上走
EMA指数移动平均 价在线上线向上 价在线下线向下 EMA是当前价权重最大 只要收盘价在EMA 线上方就往上走，反之 双线系统如何运作
两个均线同时上行就是牛市，同时下行就是熊市 判断趋势转折，股价首先要站上 EMA 均线或者跌破，保证 EMA 均线稳定运行的前提下，同时引导 MA 均线进行拐头动 作，从而判断趋势，这两个动作恰好就是两次操作机会，直到 出现不协调或者不协同 2060 120均线 先看 EMA20均线向上带动 MA20 在带动EMA60 在带动120均线开启一波大牛市
趋势交易的四大关键要素 大量 突然的大量的供给与需求 注意是否跌破底部 通常寻求突破后的一个回撤拐头向上突破就是可以介入的位置 具体情况具体分析 往往也伴随假突破
缺口 通常是和大量配合有显著的意义 超出预期的价格行为也会产生超出预期的市场平衡
密集成交区 让所有价格归于一致 密集成交区的末期均线相对统一
乖离
黑线 股价和20天线的距离 红线 20天线和60天的距离 柱状 60天线与120天的距离 市场就是从密集到乖离再到密集乖离 趋势交易与发展的五个关键步骤 追随趋势 大概率是可以成功 下降趋势转为上升趋势
- 破线 站上短期移动平均线
- 拐头 短期移动平均线拐头向上
- 交叉 短期移动平均线和中期移动平均线进行交叉
- 排列 短期中期长期成本进行多头排列 产生赚钱效应 5、乖离 过于强烈的羊群 引起疯狂
趋势交易是风险最小的交易
交易經典|趨勢的5種類型及應對策略 看时钟用对数坐标
人性之极 出现标志性动作 然后破线拐头 交易的最佳时机
顶底构造 研究顶底构造的时候我们只研究K 线的最高价和最低价 一个趋势要见顶
- 不再创新高 lower high 建立 lower low 最简单的一个形态
多根k 线构成复杂的顶部构造
划定K 线的高低，如果后面的K 线都在区间没突破，包含结构 对的K 线可拿掉简化形态
极端的状况
依然要找到第三根k 线来确定这个顶部构造 极端情况的顶部构造
出现了顶部构造也有可能被破坏 突破了原先的高点，就要重新寻找结构形态
- 底部构造 建立一个新低，然后不再创新低
包含结构的底部结构
顶部结构和底部结构连接起来 就是一个波段
趋势要走完就是要形成一个顶部构造 直到出现另一个底部构造
展开以此来解释M 顶 W 底 M顶
W底
2B 基本原理 创出高点A 之后出现明显回撤B 再迅速创出新高C 然后 跌破前高A
2B 和 M 顶的区别在于AB 之间并不会出现一个新的波段，只 是原有波段的延续，而不会出现像M顶的结构形态
趋势线怎么画 画在所有底部结构 忽略没有形成底部结构
尽量不去做一些凭感觉的交易 或者反过来思考 我们预先做好一个计划 提前预判出现一个什么形态可能就会 有什么结构 等到一个具体的信号 再来设置一个具体的计划 这些只是一个路标 并不代表马上回产生动作 不出现路标之前 我们应该沿着原来的道路正常行驶 当出现某些路标的时候我们要提前做好准备 会帮我们过滤掉很多不必要的信息
做交易要像一个猎手一样
多周期交易技术 时间周期 趋势是由小周期向大周期逐步扩散的 五分钟的趋势走好了会带动15分钟 会逐渐扩散的市场规律 趋势是由低级别向高级别逐步推进的
当15分钟逐渐走好趋势前三步(破线 拐头交叉 ) 交叉后能不能形成多头排列 这就要逐步看15分钟和60分钟 的趋势 如果60分钟能走好 就继续往上 如果没走出趋势 就继续在这个周期看 用趋势的动态扩散的方式来看 而不是在一个周期静态的观察 趋势逐步扩散的市场规律 突然的拉伸或者暴跌都要建立市场的警惕性 面对市场情况有 没有对策 三个级别的周期如果出现了一个重要的动作是同步完成的，叫 周期共振，这种动作是极其重要的一定要第一时间反应过来
趋势反转交易要领
道氏理论 上升趋势 下降趋势 假动作
趋势 HH+HL LH+LL
趋势反转的三个关键动作
价格围绕市场成本上下波动 正常波动
标志性动作
正常波动和关键性波动 价格围绕市场成本上下波动 只要波动不影响趋势就是正常波动 股指期货最快得反馈市场
十 x o T N 三 凸
交叉
重要的信号 破线
资金管理
- 要知道用多少兵
计算盈利空间 设定退出条件 从而计算盈亏比
- 能带多少兵 能驾驭多少金钱 德行和财富不匹配的部分都会被市场拿走 为了几百几千耿耿于怀 也永远不会成为资本猎手 牛市中动用高杠杆 很多下场都不好 其实不是高杠杆的问题 而是驾驭不住超出自己能力的事情 修养 要利用自己的专业 赚到第一个一百万 如果没有在专业内赚到想再交易市场赚到一百万其实是很难的 3、怎样用兵 市场亏钱很多不是技巧问题 心态问题 掌握一个原则 就是管理好心态 任何一笔交易都要设定止损条件 设定心理最大的亏损
海龟交易法 量化資金管理策略 資金管理本質上就是風險管理，因此量化資金管理策略實質上 就是將風險數量化,力求在可控的相對低的風險環境下獲得合 理回報。本文提供的這個策略源自《海龜交易法則》。 首先，要評估某個交易品種的平均波動幅度 TR:-Max(ABS(High-REF(Closes, 11),ABS(Low REF(Close, 11); ATR:=EMA(TR,20);
原理：當日最高價與當日最低價的差值、当日最高價與前一日 收盤價的差值、當日最低價與前一日收盤價的差值，取這三個 值中最大的一個為當日市場絕對波動幅度 TR,AT R為TR 的 20日指数平均值。ATR指標在多数交易軟件上都有,把默認值 改為 20即可。
一般認為,交易品種的平均波動幅度ATR越大，其風險也越大。 因此，波動越大的品種,頭寸配比應當越低。
其次，制定頭寸規模單位N(風險標準化) N. =(賬戶總資金 * 1 % ) / ( ATR · 合約乘数) 風險標準化的意義在於,使得市場正常波動损失不大于账户总 资金的1%。當然這個比例完全可以根據個人的風險偏好來設 定，經驗表明，1%是個在心理上比較容易接受的數字。
其三，持倉管理 單一品種持倉上限為 4N 高度關聯品種總持倉上限為6N 鬆散關聯品種總持倉上限為10 N 單一方向品種總持倉上限為12N 以上原则的核心:避免在罩一品種和罩一方向下注過大。一旦 出現賬戶資金損失超過 10%，新建頭寸規模 N ' 按照當前總資金 的80%來計算，如此類推。
N'=(當前資金總額 *80%*1%)/ ( ATR"合約乘數) 讀者可以多思考這種「降級」的做法，本文不做過多的解讀。 如有疑問歡迎來我的社群深度交流。
以上分享的這些方法,有能力的讀者不妨將其輸入 Excel 表格 中進行自動計算。最後,我非常贊同“管理資金就是管理風險” 這個觀念，對於個人投資者而言，更重要的意義在於:資金管 理就是心態管理——管理好了心態,自然就管理好了資金。
全面观察市场的方法 什么叫模糊正确 通过推演的手法推断一段时间的大概走势 以特斯拉举例
怎样观察市场 市场的运动本质上是资金的运动 大钱看大指数 聪明钱看板块或小指数，比如半导体指数科技股指数 再看聪明钱去哪个板块去找最强的股 等待
2B 结构 每一段行情的开启和结束都会有一个标志性动作，这个动作以 及紧随其后的一系列动作会指明市场的方向 2B 就是人性之极
涨势反转的典型2B
跌势反转的典型2B
判断2B 要点1:在2B之前，已经出现大幅上涨或下跌 要点2:2B结构的目的是引导市场极端情绪 要点3:2B结构是一个快节奏的动作 要养成对市场的感知能力 交易是一门艺术
上升趋势中创造一个短暂的强势的回撤，让人们感觉有强烈的 支撑，促使激进的人买入，并让其获得短暂的成就感，创造新 高，这个过程又会引诱技术派买突破，然后快速下跌使其全部 套作，一旦这些交易者止损又会加速下跌 下降趋势中，需要创造短暂的打不起精神的反弹，让人们感觉 有巨大的压力，然后创造出新低，逼出最绝望的情绪，然后反 转
2B 之后紧接着有破线拐头 2B这个动作完成之后需要迅速破线拐头 假设后期动作不按这个结构走，就要提醒自己2B 可能失败了， 什么原则进就要什么原则走，必须止损出场，这就是交易纪律
HIGnER HIGH. C A
B
2B 是盈亏比极高的位置 交易高手的必修课
MACD精解
MA=MOVING AVERRAGE 移动平均线 CD=CONVERGENCE&DIVERGENCE 聚散关系
MA 指的是EMA 的均线 EMA 有一个特点 所见即所得 破线即拐头 价格在EMA 均线下方运行 均线往下走 价格在EMA 均线上方运行均线往上走
EMA 均线具有极强的防守特性 MACD 用EMA12 和 EMA26 两根均线考察两根均线的聚散关 系 本质上来说 MACD 是一个短期交易策略 当然也可以更改MACD 的时间周期
结论 他在研究趋势的强度 乖离率 又在研究这个强度和9天移动平均线的关系 因此 MACD 的核心理念就是解决强度以及强度的变化 设计的初衷并没有关注趋势是如何改变的 趋势强度不是趋势本身
MACD 很多人把它当做了是趋势转折的指标 背离是最常被误读的情况
MACD 帮助我们研究均线的密集和扩散状态
怎么利用MACD 表达了趋势转折第三个步骤交叉 表达了均线是多头排列还是空头排列 解决了乖离率的问题
C/S 收盘价和短期移动平均线的距离 破线 S/M 短期移动平均线/中期移动平面线 M/L 中期移动平均线/长期移动平面线
先知后觉已经非常了不起了 優化 MACD 指標,實現全市場跨品種的趨勢强度排行 (快速移动平均线-慢速移动平均线)/慢速移动平均线*100 差值转换为百分比可以强大到全市场排列